주요업무
1) 투자 전략 설계 및 검증: 통계적 학습 및 딥러닝 기법을 활용하여 혁신적인 투자 방법론 설계
2) 알파 발굴 및 피처 연구: 주식, 금리, 외환(FX), 가상자산 등 다양한 자산군과 시장 상황에 걸친 알파 요인 탐색
3) 예측 모델 최적화: 대규모 시계열 예측 모델을 위한 학습/추론 파이프라인 구축 및 최적화
4) 백테스팅 프레임워크 개발: Walk-forward 테스팅, 교차 검증, 데이터 누수(Leakage) 방지 등 정교한 평가 체계 구축
5) 포트폴리오 구축 알고리즘: 거래 비용, 슬리피지, 지연 시간 등을 반영한 현실적인 리밸런싱 알고리즘 구현
6) 리스크 관리 모델링: 상태 공간 추론(State-space inference), 트랜스포머 모델 등을 활용한 시장 국면 식별 및 리스크 나우캐스팅(Nowcasting)
7) 모델 거버넌스 및 해석: SHAP 분석, 민감도 테스트 등을 통한 모델 해석력 확보 및 성능 기여도 분석
8) MLOps 협업: 연구 결과의 상용화를 위해 엔지니어링 팀과 협력하여 MLOps(MLflow, Feature Store, CI/CD) 환경 적용
1) Design & Validate: Develop novel investment methodologies leveraging statistical learning and deep learning approaches.
2) Alpha Discovery: Conduct feature research and alpha discovery across multiple asset classes (equities, rates, FX, crypto) and market regimes.
3) Pipeline Optimization: Build and optimize training/inference pipelines for large-scale time-series prediction models.
4) Backtesting Frameworks: Develop comprehensive evaluation harnesses including walk-forward testing and leakage controls.
5) Algorithm Implementation: Implement portfolio construction and rebalancing algorithms incorporating realistic transaction costs and slippage.
6) Risk Modeling: Develop regime-identification and risk-nowcasting models using contemporary ML (state-space inference, transformer models).
7) Interpretability & Governance: Ensure model transparency through SHAP analysis, sensitivity testing, and ablation studies.
8) MLOps Collaboration: Productionize research findings using MLOps best practices (MLflow, feature stores, CI/CD).